b体育中信建投量化策略2号本计划通过深入研究国际和国内的宏观经济环境、利率环境、政策环境市场估值和市场流动性等因素，形成对经济周期和证券市场趋势的基本判断据此确定权益类、固定收益类和现金类资产的投资比例，并根据各类资产的收益/风险结构和市场变化，动态调整比例结构，在加强系统性风险管理的前提下，实现计划资产的增值保值。
根据本集合计划的期限安排，在保障流动性的前提下，根据各类资产的流动性、收益性和到期时间的差异，将各类资产进行期限结构的组合处理，以实现本集合计划流动性和收益性的平衡
本资产管理计划主要策略为指数增强策略，一方面将严格控制组合跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在指数跟踪的同时力求超越指数。本资管计划利用多因子alpha模型预测股票超额回报，在有效风险控制的基础上进行组合优化，从而达到相对于基准指数稳定增强的目标。
本资产管理计划可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本资产管理计划投资股指期货将根据风险管理的原则，结合市场环境，在股指期货贴水的情况下择机做多流动性好b体育、交易活跃的股指期货合约，取得相对现货指数更高的超额收益。本资产管理计划力争利用股指期货的杠杆作用b体育，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
基金投资策略包括战略资产配置策略和战术资产配置策略。其中，战略资产配置策略强调中长期价值投资战略，重点关注基金净值的稳定增长特征，选择那些具有良好历史记录的基金作为投资重点;战术资产配置策略突出对当期收益的追求，结合市场投资热点和概念的更迭采用灵活的操作手段。通过战略资产配置和战术资产配置策略的应用，将投资于证券投资基金的资金部分沉淀于中长期配置基金品种的战略配置，其余资金用于捕捉市场短期机会，加以灵活运用的战术配置。
除常规的基本面评价外，我们在封闭式基金投资方面重点强调折价率和剩余存续期两项指标，通过对这两个指标的分析寻找能够获得超额收益的封闭式基金。
权益类资产的投资比例为总资产的80%-100%; 固定收益类资产的投资比例为总资产的0-20%；商品及金融衍生品类资产的投资比例为总资产的0-20%。该条比例按照期货保证金占资产总值的0-20%的口径计算。
中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京完成工商注册登记，注册资本3亿元，中信建投证券股份有限公司全资控股，持股比例100%。公司主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
杨峰，中国人民大学金融学硕士b体育，现任中信建投证券资产管理部量化投资部投资经理。曾任职于国内知名学术研究机构和专业投资机构，拥有多年量化投研经验和稳健实盘业绩，专注于各种频率的多因子和事件驱动等量化选股模型，对量化择时、大类资产配置等方向也有深入研究。
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